Short Grid Relay — BTCUSD Inverse Perpetual (Bybit)

2022-11-01 00:00 -> 2026-06-15 14:33 UTC · Isolated 10x · Grid $1,000/ไม้ · Position 15% ของ 1 BTC · ราคา BTC $20,484 → $66,475 · Trades: open 2,014 / close 1,968 · Re-enter 11
Backtest by Montri Taion (trade-beam)
สรุปผู้บริหาร

ตลอด 44 เดือน (2022-11-01 00:00 -> 2026-06-15 14:33 UTC) กลยุทธ์ทำ PnL สุทธิ -0.0861 BTC (1.0000 → 0.9139 BTC) คิดเป็นมูลค่า $60,751 เทียบ HODL $66,475 = -5,724 USD

ตัวฆ่ากำไรหลักคือ liquidation 19 ครั้ง รวม -0.5259 BTC ซึ่งกระจุกตัวช่วงตลาดกระทิง 2023–2025 (ปีหนักสุดคือ 2023: -0.1636 BTC) ขณะที่เครื่องยนต์ฝั่งบวกทำงานสม่ำเสมอ: grid เก็บกำไรรวม +0.6616 BTC ที่ win rate 60.2% และ funding สุทธิ +0.0460 BTC

จุดแข็งของกลยุทธ์อยู่ในตลาด sideways/ขาลง — ปี 2025–2026 กลับมาบวก ต่อเนื่องและไม่มี liquidation ใหม่หลัง Mar 2026 / จุดอ่อนคือขาขึ้นแรง ที่ liq ลูกโซ่กินกำไรสะสมทั้งหมด

Total PnL (BTC)
-0.086108
จาก 1.000000 -> 0.913892 BTC
มูลค่าพอร์ตรวม (USD)
$60,751
เทียบ HODL 1 BTC = $66,475
vs HODL
$-5,724
ส่วนต่างมูลค่ารวม ณ วันสุดท้าย
Max Drawdown (หลัก)
46.02%
จากมูลค่ารวม 1 BTC คิดเป็น USD
Max DD — Exchange Equity
92.72%
เฉพาะส่วนใน exchange (BTC)
Profit Factor
0.85
win 0.661599 / loss 0.779440 BTC
Liquidations
19
โอนเติมเงิน 3 ครั้ง / เกลี่ย A1↔B2 3 ครั้ง
Funding สุทธิ (BTC)
+0.045970
รับ 0.056621 / จ่าย 0.010650 (3,966 รอบ)

เงินหายไปไหน — PnL Attribution (BTC)

+0.6616
กำไร grid
-0.2535
ขาดทุน grid
-0.5259
Liquidation
+0.0460
Funding สุทธิ
-0.0142
Fee ขา open + ค้างพอร์ต
-0.0861
Total PnL
PnL ต่อไม้หัก fee ขา close แล้ว · "Fee ขา open + ค้างพอร์ต" = fee ตอนเปิดไม้/เข้า position + unrealized PnL ของ position ที่ยังเปิด ณ วันสุดท้าย (ส่วนที่เหลือให้ยอดรวมตรงกับ Total PnL พอดี)

สถิติต่อไม้

จำนวนไม้ทั้งหมด (close + liq)1,987
Win rate60.2%
กำไรเฉลี่ย/ไม้ชนะ+0.000553 BTC
ขาดทุนเฉลี่ย/ไม้แพ้ (เฉพาะ grid)-0.000329 BTC
Expectancy ต่อไม้ (รวม liq)-0.000059 BTC
ไม้กำไรสูงสุด+0.008714 BTC
ไม้เสียหนักสุด (รวม liq)-0.032477 BTC
ชนะติดกันยาวสุด80 ไม้
แพ้ติดกันยาวสุด40 ไม้

PnL รายเดือน (BTC)

ปีม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.รวมปี
2022+0.0264+0.0101+0.0366
2023-0.0787+0.0135-0.0592+0.0031+0.0219-0.0184+0.0090+0.0185-0.0011-0.0476-0.0045-0.0200-0.1636
2024+0.0154-0.0756-0.0100+0.0372-0.0307+0.0044+0.0076+0.0110-0.0028-0.0240-0.0464+0.0240-0.0899
2025-0.0089+0.0546+0.0171-0.0131-0.0229+0.0001-0.0214+0.0101-0.0006+0.0059+0.0269+0.0155+0.0632
2026+0.0181+0.0226+0.0069-0.0216+0.0142+0.0274+0.0676
PnL เดือน = BTC รวมสิ้นเดือน − สิ้นเดือนก่อนหน้า (เดือนแรกเทียบทุนตั้งต้น 1.000000 BTC) · รวมทุกเดือน = Total PnL -0.086108 BTC

Risk Metrics & Drawdown ลึกสุด 5 อันดับ

Risk metrics (ฐานผลตอบแทนรายเดือนเป็น BTC)

Sharpe ratio (รายปี)-0.17จากผลตอบแทนรายเดือนฐาน BTC, rf = 0
Sortino ratio (รายปี)-0.21ใช้ downside deviation
Calmar ratio-0.08CAGR -2.43%/ปี (BTC) ÷ MDD BTC
Max DD (BTC รวม)29.31%เทียบ USD พอร์ตรวม 46.02%
เดือนกำไร : ขาดทุน25 : 19จากทั้งหมด 44 เดือน
เดือนดีสุด / แย่สุด+7.05% / -8.51%ฐาน BTC
ขาดทุนติดกันยาวสุด4 เดือน

Top-5 drawdown — มูลค่าพอร์ตรวม (USD)

จุดสูงสุดมูลค่าจุดต่ำสุด มูลค่าลึกpeak→troughฟื้นเมื่อ
2025-10-06$98,9592026-06-05$55,246−44.17%242 วันยังไม่ฟื้น
2024-04-08$58,1562024-08-05$42,642−26.68%204 วัน2024-10-29
2022-11-05$21,2792022-11-09$16,101−24.34%77 วัน2023-01-20
2025-01-20$81,0692025-04-07$64,054−20.99%108 วัน2025-05-08
2023-02-20$23,9462023-03-10$19,430−18.86%22 วัน2023-03-14

ราคา BTC (แท่งเทียนรายชั่วโมง) + จุดเทรด

ลูกกลิ้งเมาส์ = zoom · ลากซ้ายขวา = เลื่อน · ดับเบิลคลิกแกนเวลา = reset · กราฟชุดนี้เลื่อน/zoom พร้อมกัน

มูลค่าพอร์ตรวมเป็น USD (1 BTC ทั้งก้อน) เทียบ HODL

Equity ใน exchange (BTC) — A1 + B2 / BTC รวมทั้งหมด

Drawdown ของมูลค่าพอร์ตรวม (USD, %)

Liquidations (19) — ยอดพอร์ต (BTC) หลัง liq + พอร์ตสำรองเข้า position แล้ว

เวลา (UTC)พอร์ตราคา liq Margin ที่เสีย (BTC)ยอด A1ยอด B2
2023-01-13 21:36A1$19,507-0.0284640.05180.0499 (margin 0.0106)
2023-01-20 20:05B2$21,785-0.0203900.0517 (margin 0.0144)0.0299
2023-01-25 22:07A1$23,836-0.0232950.02870.0298 (margin 0.0131)
2023-03-13 00:45B2$22,729-0.0244290.0286 (margin 0.0137)0.0328
2023-03-14 12:01A1$24,942-0.0222620.00620.0327 (margin 0.0126)
2023-03-19 16:33B2$27,906-0.0238760.0576 (margin 0.0149)0.0577
2023-06-21 16:30A1$30,801-0.0252380.05960.0577 (margin 0.0134)
2023-10-23 20:17B2$31,546-0.0281620.0595 (margin 0.0130)0.0580
2023-10-23 22:42A1$35,563-0.0249810.03450.0579 (margin 0.0144)
2023-12-04 05:24B2$41,596-0.0293670.0344 (margin 0.0147)0.0340
2024-02-12 15:05A1$48,942-0.0294970.02340.0340 (margin 0.0147)
2024-02-27 02:07B2$56,878-0.0292860.0233 (margin 0.0144)0.0014
2024-03-04 22:42A1$67,966-0.0310440.03610.0514 (margin 0.0150)
2024-05-20 19:25B2$69,410-0.0319980.0360 (margin 0.0146)0.0672
2024-08-08 22:47A1$61,441-0.0307260.05190.0671 (margin 0.0148)
2024-10-29 19:01B2$73,470-0.0317420.0518 (margin 0.0138)0.0489
2024-11-11 16:01A1$84,459-0.0276110.02680.0488 (margin 0.0144)
2025-05-08 20:55B2$102,579-0.0324770.0544 (margin 0.0148)0.0545
2025-07-14 03:43A1$121,509-0.0310730.02550.0544 (margin 0.0150)

การโอนจากพอร์ตหลัก (3) + เกลี่ยเงิน A1↔B2 (3)

เวลา (UTC)ประเภทราคา BTC จำนวนเหลือนอก exchange
2022-11-01 00:00โอนจากพอร์ตหลัก$20,4840.10 BTC0.90 BTC
2023-03-19 16:33เกลี่ย B2->A1$27,0000.0016 BTC0.90 BTC
2023-03-19 16:33โอนจากพอร์ตหลัก$27,0000.10 BTC0.80 BTC
2024-02-28 14:57โอนจากพอร์ตหลัก$61,0000.10 BTC0.70 BTC
2024-12-17 14:47เกลี่ย A1->B2$108,0000.0133 BTC0.70 BTC
2025-05-08 20:55เกลี่ย B2->A1$102,0000.0410 BTC0.70 BTC

Assumptions & Parameters

ตลาดและบัญชี

  • Bybit BTCUSD Inverse Perpetual (1 cont = 1 USD)
  • Isolated margin, leverage 10x, MMR 0.5% (Tier 1)
  • ทุนตั้งต้น 1 BTC อยู่นอก exchange — โอนเข้าครั้งละ 0.1 BTC แบ่งครึ่งใส่พอร์ต A1 / B2 (เริ่ม 0.05 + 0.05)
  • Fee: ไม้ grid = limit (maker 0.02%) / เข้า position แรก, สลับพอร์ต, เปิดใหม่ = market (taker 0.055%)
  • Funding rate จริงจาก Bybit API ทุก 8 ชม. (short รับเมื่อ rate > 0)

กลยุทธ์

  • Short อย่างเดียว — position = (1 BTC × ราคา) × 15% ปัดลงหลักพัน (ฐาน 1 BTC คงที่ ไม่ทบต้น)
  • Grid ระยะ $1,000 / amount $1,000 ต่อไม้ วางที่ราคาหลักพันถ้วน — close ใต้ราคาเข้า, open เหนือราคาเข้าจนถึงจุด liq
  • Relay 2 พอร์ต: พอร์ตที่โดน liq จะสลับให้พอร์ตสำรองเข้า short ที่ราคา liq (ปัดลงหลักพัน) ทันที — วนไป A1 ↔ B2
  • ปิดหมดทั้ง position → เปิดใหม่ 15% ทันทีตรงนั้น
  • เงินไม่พอ: เกลี่ย A1 ↔ B2 ให้เท่ากันก่อน แล้วค่อยโอนจากพอร์ตหลัก 0.1 BTC

การจำลอง

  • แท่ง 1 นาที — ทิศในแท่ง: เขียว open→low→high→close, แดง open→high→low→close
  • ใช้ last price แทน mark price ในการเช็ค liquidation
  • เช็ค liq แม้ราคา gap ข้ามจุดภายในแท่งเดียว
  • สูตร PnL/liq อ้างอิง Bybit เท่านั้น — validate กับตัวอย่างจริง (test_engine.py 11 เทส)
  • Max DD ตัวหลักคิดจากมูลค่าพอร์ตรวม 1 BTC เป็น USD (รวมส่วนนอก exchange)